Stochastischer Oszillator Der technische Indikator des Stochastischen Oszillators vergleicht, wo ein Sicherheitspreis im Verhältnis zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum geschlossen wurde. Der Stochastische Oszillator wird in zwei Zeilen dargestellt. Die Hauptlinie heißt K. Die zweite Zeile, D genannt, ist ein Moving Average von K. Die K-Linie wird gewöhnlich als durchgezogene Linie angezeigt und die D-Linie wird gewöhnlich als gestrichelte Linie angezeigt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Stochastischen Oszillator zu interpretieren. Drei beliebte Methoden sind: Kaufen, wenn der Oszillator (entweder K oder D) unter ein bestimmtes Niveau (z. B. 20) fällt und dann über diesen Wert steigt. Verkaufen, wenn der Oszillator über einen bestimmten Pegel (z. B. 80) ansteigt und dann unter diesen Pegel fällt. Kaufen, wenn die K-Linie über die D-Linie steigt und verkaufen, wenn die K-Linie unter die D-Linie fällt. Suchen Sie nach Divergenzen. Zum Beispiel: wo die Preise sind eine Reihe von neuen Höhen und der Stochastische Oszillator ist es nicht, seine bisherigen Höhen zu übertreffen. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Berechnung Für die Berechnung des Stochastischen Oszillators werden vier Variablen verwendet: K Perioden. Dies ist die Anzahl von Zeitperioden, die in der stochastischen Berechnung verwendet werden. K Verlangsamen. Dieser Wert steuert die interne Glättung von K. Ein Wert von 1 gilt als ein schneller stochastischer Wert von 3 wird als langsamer stochastischer betrachtet. D-Perioden. Dies ist die Anzahl von Zeitperioden, die verwendet werden, wenn ein gleitender Durchschnitt des K. D-Verfahrens berechnet wird. Die Formel für K lautet: K (CLOSE - MIN (LOW (K))) (MAX (HIGH (K)) - MIN (LOW) (K))) 100 SCHLIESSEN Sie den heutigen Schlusskurs MIN (LOW (K)) das niedrigste Minimum in K Perioden MAX (HIGH (K)) das höchste Maximum in K Perioden. Der D-gleitende Mittelwert wird nach folgender Formel berechnet: Stochastischer Oszillator Stochastischer Oszillator Einleitung Der Stochastische Oszillator wurde von George C. Lane in den späten 1950er Jahren entwickelt und ist ein Momentum-Indikator, der die Lage des Nahbereichs relativ zum Hoch-Niedrig-Bereich über a zeigt Anzahl der Perioden. Laut einem Interview mit Lane, der Stochastische Oszillator doesn039t folgen Preis, es doesn039t folgen Volumen oder so ähnlich. Es folgt der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises. In der Regel ändert die Dynamik ihre Richtung vor dem Preis. Als solche können bullische und bärische Divergenzen im Stochastischen Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorzusehen. Dies war das erste und wichtigste Signal, das Lane identifizierte. Lane verwendete auch diesen Oszillator, um Stier - und Bärenaufbauten zu identifizieren, um eine zukünftige Umkehr vorwegzunehmen. Da der stochastische Oszillator Bereichsgebunden ist, ist er auch zur Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus nützlich. Berechnung Die Voreinstellung für den Stochastischen Oszillator ist 14 Perioden, die Tage, Wochen, Monate oder ein Intraday-Zeitrahmen sein können. Ein 14-Perioden-K würde den letzten Abschluss, den höchsten Hoch in den letzten 14 Perioden und den niedrigsten Tiefstand in den letzten 14 Perioden verwenden. D ist ein 3-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt von K. Diese Linie ist neben K aufgetragen, um als Signal - oder Triggerleitung zu wirken. Interpretation Der Stochastische Oszillator misst den Pegel des Nahbereichs relativ zum Hoch-Tief-Bereich über einen vorgegebenen Zeitraum. Es sei angenommen, dass der höchste Wert gleich 110 ist, der niedrigste Wert gleich 100 ist und der Wert gleich null ist. Der Wert für den hohen Wert liegt bei 10, was der Nenner in der K-Formel ist. Der kleinste untere Wert ist gleich 8, was der Zähler ist. 8 geteilt durch 10 gleich .80 oder 80. Multiplizieren Sie diese Zahl mit 100, um zu finden, dass K K gleich 30 wäre, wenn das Schließen bei 103 (.30 x 100) war. Der Stochastische Oszillator ist über 50, wenn der Schliessen in der oberen Hälfte des Bereichs liegt und unter 50, wenn der Schliessen in der unteren Hälfte liegt. Niedrige Messwerte (unter 20) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines niedrigen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Hohe Messwerte (über 80) zeigen an, dass der Preis in der Nähe seines hohen Wertes für den angegebenen Zeitraum liegt. Das IBM Beispiel oben zeigt drei 14-Tage-Bereiche (gelbe Bereiche) mit dem Schlusskurs am Ende der Periode (rote punktierte Linie). Der Stochastische Oszillator entspricht 91, wenn das Schließen an der Spitze des Bereichs war. Der Stochastische Oszillator entspricht 15, wenn der Nahbereich nahe dem unteren Bereich des Bereichs war. Die Schließung entspricht 57, wenn die Schließung in der Mitte des Bereichs war. Schnell, Langsam oder Voll Es gibt drei Versionen des Stochastischen Oszillators auf SharpCharts. Der Fast Stochastic Oscillator basiert auf George Lane039s ursprünglichen Formeln für K und D. K in der schnellen Version, die eher choppy erscheint. D ist die 3-tägige SMA von K. Tatsächlich verwendete Lane D, um Kauf - oder Verkaufssignale zu erzeugen, die auf zinsbullischen und bärischen Divergenzen basieren. Spur behauptet, dass eine D-Divergenz das einzige Signal ist, das Sie zum Kauf oder Verkauf führen wird. Da D im schnellen stochastischen Oszillator für Signale verwendet wird, wurde der Slow Stochastic Oszillator eingeführt, um diese Betonung wiederzugeben. Der Slow Stochastic Oszillator glättet K mit einem 3-tägigen SMA, genau das ist D im Fast Stochastic Oszillator. Beachten Sie, dass K im Slow Stochastic Oscillator D im Fast Stochastic Oszillator entspricht (Grafik 2). Fast-Stochastic-Oszillator: Fast K 3-Periode SMA von Fast K Slow Stochastischer Oszillator: Langsame K Fast K Glatte mit 3-Periode SMA Slow D 3-Periode SMA von Slow K Der Full Stochastic Oszillator ist eine vollständig anpassbare Version von Der Slow Stochastic Oszillator. Benutzer können die Rückblickperiode, die Anzahl der Perioden, um K zu verlangsamen, und die Anzahl der Perioden für den D-gleitenden Durchschnitt einstellen. Die Standardparameter wurden in diesen Beispielen verwendet: Fast Stochastic Oscillator (14,3), Slow Stochastic Oscillator (14,3) und Vollstochastischer Oszillator (14,3,3). Voller Stochastischer Oszillator: Voll K Schnell K geglättet mit X-Periode SMA Full D X-Periode SMA von Full K Overbought Oversold Als gebundener Oszillator. Der Stochastische Oszillator macht es leicht, überkaufte und überverkaufte Level zu identifizieren. Der Oszillator reicht von null bis hundert. Egal wie schnell eine Sicherheit fortschreitet oder abnimmt, der Stochastische Oszillator wird immer innerhalb dieses Bereichs schwanken. Traditionelle Einstellungen verwenden 80 als überkaufte Schwelle und 20 als überverkaufte Schwelle. Diese Ebenen können an analytische Bedürfnisse und Sicherheitsmerkmale angepasst werden. Messwerte über 80 für den 20-tägigen Stochastischen Oszillator würden darauf hindeuten, dass das zugrundeliegende Wertpapier in der Nähe der Spitze seines 20-Tage-Hoch-Tief-Bereichs handelte. Messwerte unter 20 treten auf, wenn ein Wertpapier am unteren Ende seines Hoch-Tief-Bereichs gehandelt wird. Vor der Betrachtung einiger Chartbeispiele ist es wichtig zu beachten, dass überkaufte Messwerte nicht unbedingt bearish sind. Wertpapiere können überkauft werden und während eines starken Aufwärtstrends überkauft bleiben. Schließebenen, die konsequent in der Nähe der Spitze des Bereichs sind, weisen auf einen anhaltenden Kaufdruck hin. In einer ähnlichen Vene, sind Oversold Lesungen nicht unbedingt bullish. Wertpapiere können auch überverkauft werden und bleiben in einem starken Abwärtstrend überverkauft. Die Verschlussniveaus in der Nähe des Bodens des Bereichs weisen auf einen anhaltenden Verkaufsdruck hin. Es ist daher wichtig, den größeren Trend und den Handel in Richtung dieser Tendenz zu identifizieren. Suchen Sie nach gelegentlichen Oversold Lesungen in einem Aufwärtstrend und ignorieren häufige überkaufte Lesungen. Ebenso suchen gelegentliche überkaufte Lesungen in einem starken Abwärtstrend und ignorieren häufige überverkaufte Lesungen. Abbildung 3 zeigt Yahoo (YHOO) mit dem Full Stochastic Oscillator (20,5,5). Eine längere Rückblickperiode (20 Tage gegenüber 14) und längere Bewegungsdurchschnitte für Glättung (5 versus 3) erzeugen einen weniger empfindlichen Oszillator mit weniger Signalen. Yahoo handelte zwischen 14 und 18 von Juli 2009 bis April 2010. Solche Handelsbereiche sind für den Stochastischen Oszillator gut geeignet. Dips unter 20 warnen vor überverkauften Bedingungen, die einen Bounce vorhersehen konnten. Umzüge über 80 warnen vor überkauften Bedingungen, die einen Niedergang vorhersehen konnten. Beachten Sie, dass sich der Oszillator über 80 bewegen kann und über 80 bleibt (orangefarbene Markierungen). In ähnlicher Weise wurde der Oszillator unter 20 bewegt und blieb manchmal unter 20 liegen. Der Indikator ist sowohl überkauft als auch stark, wenn er über 80 liegt. Eine nachfolgende Bewegung unter 80 wird benötigt, um eine Art Umkehrung oder einen Fehler am Widerstand (rote gestrichelte Linien) zu signalisieren. Umgekehrt ist der Oszillator sowohl überverkauft als auch schwach, wenn er unter 20 liegt. Eine Bewegung über 20 wird benötigt, um einen tatsächlichen Aufschwung und einen erfolgreichen Unterstützungstest (grüne gestrichelte Linien) zu zeigen. Abbildung 4 zeigt das Crown Castle (CCI) mit einem Breakout im Juli, um einen Aufwärtstrend zu starten. Der volle Stochastische Oszillator (20,5,5) wurde verwendet, um überverkaufte Messwerte zu identifizieren. Überbezahlte Messwerte wurden ignoriert, weil der größere Trend aufging. Der Handel in Richtung der größeren Tendenz verbessert die Chancen. Der Full Stochastic Oszillator bewegte sich Anfang September und Anfang November unter 20. Nachfolgende Rückgänge über 20 signalisierten einen Preisanstieg (grüne gepunktete Linie) und Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends. Diagramm 5 zeigt Autozone (AZO) mit einer Unterbrechung im Mai 2009, die einen Abwärtstrend begann. Mit einem Abwärtstrend in Kraft, wurde der volle stochastische Oszillator (10,3,3) verwendet, um überkaufte Messwerte zu identifizieren, um eine mögliche Umkehrung vorauszusehen. Oversold Lesungen wurden wegen des größeren Abwärtstrends ignoriert. Die kürzere Rückblickperiode (10 versus 14) erhöht die Empfindlichkeit des Oszillators für mehr überkaufte Messwerte. Als Referenz wird auch der volle stochastische Oszillator (20,5,5) gezeigt. Beachten Sie, dass diese weniger sensible Version nicht überkauft wurde im August, September und Oktober. Manchmal ist es notwendig, die Empfindlichkeit zur Erzeugung von Signalen zu erhöhen. Bull Bear Divergences Divergenzen bilden, wenn ein neuer hoher oder niedriger Preis nicht durch den Stochastischen Oszillator bestätigt wird. Eine bullische Divergenz bildet sich, wenn der Preis ein niedrigeres Tief aufnimmt, aber der Stochastische Oszillator bildet ein höheres Tief. Dies zeigt weniger Abwärtsmomentum, das eine bullische Umkehrung vorhersehen könnte. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn der Preis ein höheres Hoch aufnimmt, aber der Stochastische Oszillator bildet eine niedrigere Höhe. Dies zeigt weniger Aufwärtsschwung, der eine bärische Umkehrung vorhersehen könnte. Sobald eine Divergenz greift, sollten Chartisten nach einer Bestätigung suchen, um eine tatsächliche Umkehrung zu signalisieren. Eine Baisse-Divergenz kann mit einem Support-Break auf dem Kursdiagramm oder einem Stochastischen Oszillatorbruch unter 50, der Mittellinie, bestätigt werden. Eine bullische Divergenz kann mit einem Widerstandsbruch auf dem Preisplan oder einem Stochastischen Oszillatorbruch über 50 bestätigt werden. 50 ist ein wichtiges Niveau zu beobachten. Der Stochastische Oszillator bewegt sich zwischen null und hundert, was 50 die Mittellinie macht. Denken Sie daran, wie die 50-Yard-Linie im Fußball. Die Straftat hat eine höhere Chance zu zählen, wenn sie die 50-Yard-Linie überquert. Die Verteidigung hat eine Kante, solange sie verhindert, dass die Straftat die 50-Yard-Linie überquert. Ein Stochastischer Oszillator kreuzt über 50 Signale, dass die Preise in der oberen Hälfte ihres Hoch-Tief-Bereichs für die gegebene Rückblickperiode handeln. Dies deutet darauf hin, dass die Tasse halb voll ist. Umgekehrt, ein Kreuz unter 50 bedeutet, dass die Preise in der unteren Hälfte der angegebenen Rückblickperiode handeln. Dies deutet darauf hin, dass die Tasse halb leer ist. Abbildung 6 zeigt die internationale Gaming-Technologie (IGT) mit einer bullishen Divergenz im Februar-März 2010. Beachten Sie, wie die Aktie auf ein neues Tief bewegt, aber der Stochastische Oszillator bildete einen höheren Tiefstand. Es gibt drei Schritte zur Bestätigung dieser höheren niedrig. Das erste ist ein Signalleitungskreuz und bewegt sich über 20 zurück. Ein Signalleitungskreuz tritt auf, wenn K (schwarz) D (rot) kreuzt. Damit ist der früheste Einstieg möglich. Die zweite ist eine Bewegung über 50, die Preise in der oberen Hälfte des Stochastik-Bereichs setzt. Das dritte ist ein Widerstandsausbruch auf dem Preisplan. Beachten Sie, wie der Stochastische Oszillator über 50 im späten März und blieb über 50 bis Ende Mai. Schaubild 7 zeigt Kohls (KSS) mit einer bärischen Divergenz im April 2010. Die Aktie bewegte sich zu höheren Höchstständen Anfang und Ende April, aber der Stochastische Oszillator erreichte Ende März und bildete niedrigere Höhen. Die Signallinie Kreuze und Bewegungen unter 80 lieferten in diesem Fall keine guten Frühsignale, da sich KSS weiter bewegte. Der Stochastische Oszillator bewegte sich unter 50 für das zweite Signal, und der Vorrat brach Unterstützung für das dritte Signal. Wie KSS zeigt, sind frühe Signale nicht immer sauber und einfach. Signallinie Kreuze, bewegt sich unter 80 und bewegt sich über 20 sind häufig und anfällig für whipsaw. Sogar nachdem KSS Unterstützung brach und der Stochastische Oszillator unter 50 zog, prallte der Vorrat über 57 zurück und der stochastische Oszillator prallte über 50 zurück, bevor der Vorrat stark schrumpelte. Bull Bear Set-ups George Lane identifiziert eine andere Form der Divergenz, um Böden oder Spitzen zu prognostizieren. Ein Stieraufbau ist im Grunde das Gegenteil einer bullishen Divergenz. Die zugrundeliegende Sicherheit bildet eine niedrigere Höhe, aber der stochastische Oszillator bildet eine höhere Höhe. Auch wenn die Aktie ihren früheren Höchststand nicht überschreiten konnte, zeigt das höhere Hoch im Stochastischen Oszillator einen stärkeren Aufschwung. Der nächste Rückgang wird dann voraussichtlich zu einem handelbaren Boden führen. Abbildung 8 zeigt die Network Appliance (NTAP) mit einem Bullenaufbau im Juni 2009. Die Aktie bildete ein niedrigeres Hoch, da der Stochastische Oszillator ein höheres High-Level-Niveau erzielte. Diese höhere Höhe zeigt Stärke im Aufwärtsmomentum. Denken Sie daran, dass dies ein Setup ist, kein Signal. Das Set-up schätzt eine handelbare Tief in naher Zukunft. NTAP sank unter seinem Juni-Tief und der Stochastische Oszillator bewegte sich unter 20, um überverkauft zu werden. Trader könnten gehandelt haben, wenn der Stochastische Oszillator über seiner Signalleitung über 20 oder über 50 hinweg lief. Alternativ brach NTAP den Widerstand mit einer starken Bewegung ab. Ein Bärenaufbau tritt auf, wenn die Sicherheit ein höheres Tief bildet, aber der Stochastische Oszillator bildet ein niedrigeres Tief. Obwohl der Vorrat über seinem vorherigen Tiefstand gehalten wird, zeigt der untere Tiefstand im stochastischen Oszillator eine zunehmende Abwärtsströmung. Der nächste Fortschritt wird voraussichtlich zu einem wichtigen Höhepunkt führen. Abbildung 9 zeigt Motorola (MOT) mit einem Bären-Set-up im November 2009. Die Aktie bildete einen höheren Tiefstand in Ende November und Anfang Dezember, aber der Stochastische Oszillator bildete einen niedrigeren Tiefstand mit einer Bewegung unter 20. Dies zeigte ein starkes Downside-Momentum . Die anschliessende Bounce dauerte nicht lange, da die Aktie schnell erreichte. Beachten Sie, dass der Stochastische Oszillator es nicht wieder über 80 machte und unterhalb seiner Signalleitung Mitte Dezember sank. Schlussfolgerungen Während Momentum-Oszillatoren für Handelsbereiche am besten geeignet sind, können sie auch mit Trend-Tendenzen verwendet werden, sofern der Trend ein Zickzack-Format annimmt. Pullbacks sind Teil von Aufwärtstrends, die Zickzack höher. Bounces sind Teil der Abwärtstrends, die Zickzack niedriger. In diesem Zusammenhang kann der Stochastische Oszillator genutzt werden, um Chancen im Einklang mit dem größeren Trend zu identifizieren. Der Indikator kann auch verwendet werden, um Wendungen in der Nähe von Unterstützung oder Widerstand zu identifizieren. Sollte ein Sicherheits-Handel in der Nähe von Unterstützung mit einem überverkauft Stochastic-Oszillator, für eine Pause über 20 suchen, um einen Aufschwung und erfolgreichen Support-Test zu signalisieren. Umgekehrt, sollte eine Sicherheit Handel in der Nähe Widerstand mit einem überkauften stochastischen Oszillator, für eine Pause unter 80 suchen, um einen Abschwung und Widerstand Ausfall zu signalisieren. Die Einstellungen am Stochastischen Oszillator hängen von persönlichen Vorlieben, Handelsstil und Zeitrahmen ab. Eine kürzere Rückblickperiode erzeugt einen choppigen Oszillator mit vielen überkauften und überverkauften Messwerten. Eine längere Rückblickperiode liefert einen glatteren Oszillator mit weniger überkauften und überverkauften Messwerten. Wie alle technischen Indikatoren ist es wichtig, den Stochastischen Oszillator in Verbindung mit anderen technischen Analysewerkzeugen zu verwenden. Volumen, Unterstützungswiderstand und Ausbrüche können verwendet werden, um Signale zu bestätigen oder zu widerlegen, die durch den Stochastischen Oszillator erzeugt werden. Verwenden von SharpCharts Wie oben erwähnt, gibt es drei Versionen des Stochastischen Oszillators, die als Indikator auf SharpCharts verfügbar sind. Die Standardeinstellungen sind wie folgt: Fast Stochastischer Oszillator (14,3), Langsamer Stochastischer Oszillator (14,3) und Voller Stochastischer Oszillator (14,3,3). Die Rückblickperiode (14) wird für die Basis-K-Berechnung verwendet. Denken Sie daran, dass K im schnellen stochastischen Oszillator ungeglättet ist und K im langsamen stochastischen Oszillator mit einem 3-tägigen SMA geglättet wird. Die drei in den schnellen und langsamen stochastischen Oszillator-Einstellungen (14,3) stellen die gleitende mittlere Periode für D ein. Die Chartisten, die maximale Flexibilität suchen, können einfach den Vollstochastischen Oszillator wählen, um die Rückblickperiode, den Glättungsfaktor für K und den Wert & Gleitender Durchschnitt für D. Der Indikator kann über, unter oder hinter dem tatsächlichen Preisplot platziert werden. Die Platzierung des Stochastischen Oszillators hinter dem Preis ermöglicht es Anwendern, sich leicht an Indikatorschwingungen mit Preisschwankungen anzupassen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Vorgeschlagene Scans Stochastischer Oszillator Oversold Upturn. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die über ihre 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln, um sich auf diejenigen in einem größeren Aufwärtstrend zu konzentrieren. Von diesen sucht der Suchvorgang nach Beständen mit einem Stochastischen Oszillator, der aus einem überverkauften Niveau (unter 20) auftauchte. Stochastischer Oszillator Overbought Abschwung. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die unter ihrem 200-Tage gleitenden Durchschnitt handeln, um sich auf diejenigen in einem größeren Abwärtstrend zu konzentrieren. Von diesen sucht der Scan nach Beständen mit einem Stochastischen Oszillator, der nach einem überkauften Lesen (über 80) nach unten gekehrt ist. Weitere Studie Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet Impuls-Oszillatoren und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile sowie einige Beispiele für die stochastischen Oszillator. Pring039s Buch zeigt die Grundlagen der Impulsindikatoren durch Abdecken von Divergenzen, Frequenzweichen und anderen Signalen. Es gibt zwei weitere Kapitel über spezifische Impulsindikatoren mit vielen Beispielen. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy Technische Analyse Erläutert Martin Pring
No comments:
Post a Comment