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MetaTrader 5 - Tester Testen eines Handelsroboters vor dem Kauf Kauf eines Handelsroboters auf dem MQL5-Markt hat einen deutlichen Vorteil gegenüber allen anderen ähnlichen Optionen - ein automatisiertes System kann gründlich getestet werden direkt im MetaTrader 5 Terminal. Vor dem Kauf kann und sollte ein Expert Advisor sorgfältig in allen ungünstigen Modi des integrierten Strategy Testers ausgeführt werden, um einen umfassenden Überblick über das System zu erhalten, denn jeder Expert Advisor, der auf dem MQL5 Market angeboten wird, verfügt über eine Demoversion. Denken Sie daran: Es ist nicht nur die gezahlte Summe, die Sie beim Kauf eines Handelsroboters riskieren, sondern auch potenzielle Verluste, die sich aus der Verwendung eines solchen Handelsroboters ergeben können, um auf dem realen Konto handeln zu können. Lassen Sie uns einen Blick darauf haben, indem Sie als Beispiel einen kostenlosen Three Moving Averages Expert Advisor nutzen, den wir direkt im MetaTrader 5-Terminal herunterladen werden. Es ist eine Umsetzung einer klassischen Handelsstrategie, die auf drei gleitenden Durchschnitten basiert. Expert Advisor Auswertungsmethoden basierend auf Testergebnissen Während es keine allgemeine Methode gibt, die Ihnen eine 100 Garantie hinsichtlich der Leistung des Handelsroboters geben könnte, gibt es einfache Methoden, mit denen Sie die Hauptparameter eines bestimmten Handelssystems im Strategy Tester überprüfen können Des MetaTrader 5-Terminals. Die wichtigsten verfügbaren Methoden sind: Stress-Tests im zufälligen Delay-Modus, Testen in einer anderen Handelsumgebung, Testen auf einem anderen Symbolzeitrahmen, Backtesting auf schlechte historische Daten, Backtesting über einen längeren Zeitraum (nach der Veröffentlichung des Expert Advisors) Im MQL5-Markt), Forward-Testing. Darüber hinaus sollten potenziell verdächtige Faktoren wie zB zu hoher Profitfaktor, großer Profitwert auf historische Daten, eine Vielzahl externer Parameter in einem Handelssystem, komplizierte Regeln des Geldmanagements beachtet werden. Obwohl alle oben genannten eine ziemlich einfache Aufgabe ist, sind die meisten Neulinge, sowie viele etwas erfahrene Händler entweder nicht bewusst dieser Nuancen oder nicht immer aufmerksam genug. Lassen Sie uns noch einmal bemerken, dass jeder aus dem MQL5-Markt heruntergeladene Handelsroboter zum Testen direkt im Navigator-Fenster gesetzt werden kann. Strategie-Tester mit dem ausgewählten Experten-Advisor wird automatisch angezeigt, sobald Sie Test im Kontextmenü drücken. Es steht alles zur Verfügung, um den heruntergeladenen Expert Advisor zu testen, und wir sind bereit für eine detaillierte Überprüfung der oben genannten Bewertungsmethoden. Stresstest im Random Delay Mode Der Strategy Tester ist primär darauf ausgelegt, die Handelsregeln eines Systems zu testen. Dies bedeutet, dass der Strategie-Tester das ideale Umfeld für alle Prozesse emuliert: Senden von Handelsaufträgen, Aktualisieren des Status offener Positionen und ausstehender Aufträge, das Erhalten von Handelsgeschehen, das Erzielen von Preisgeschichte, die Berechnung von Indikatoren und vieles mehr. Alles ist darauf ausgerichtet, die Trading-Strategie innerhalb kurzer Zeit zu testen und zu optimieren. Allerdings, da der Betrieb eines Handelsroboters in der realen Umgebung weit davon entfernt ist, ideal und sofort zu sein, wurde der Strategy Tester mit einem zusätzlichen Testmodus erweitert, der eine zufällige Verzögerung zwischen dem Senden und dem Ausführen eines Trade Orders simuliert. Dieser Testmodus erkennt genau: Handling-Handling-Fehler, die Anpassung der Strategie an bestimmte Handelsbedingungen. Erhalten deutlich unterschiedliche Handelsergebnisse nach dem Ausführen eines einzigen Tests der Expert Advisor in zwei Modi, Standard-und zufällige Verzögerung, sollten Sie denken. Zuerst werfen Sie einen Blick auf das Strategy Tester-Protokoll, da zahlreiche Handelsfehler, die es enthält, ein ausreichender Grund sein sollten, diesen Expertenratgeber aus Ihrer Liste zu überqueren. In unserem Fall wurden im Rahmen des Stresstests im zufälligen Verzögerungsmodus keine Fehler festgestellt, die darauf hindeuten, dass der Expert Advisor die erste Hälfte des Tests erfolgreich bestanden hat. Nun wollen wir sehen, ob es einen Unterschied zwischen den Handel Ergebnisse, die mit einzelnen Tests laufen in zwei Modi erhalten. Deutlich verringerte Anzahl der Gewinne und Gewinne im zufälligen Verzögerungsmodus lassen vermuten, dass die Strategie in hohem Maße von der Qualität der Übertragung und Ausführung von Handelsaufträgen abhängt und nur unter bestimmten idealen Bedingungen verdienen kann. Der Entwickler kann es unabsichtlich getan haben, was sehr oft der Fall ist. Aber solch ein Fehler kann katastrophal zu Ihrem Trading-Account. In unserem Beispiel hat die Umstellung auf einen anderen Trade-Order-Ausführungsmodus die Anzahl der Transaktionen und Transaktionen nicht beeinflusst. Die Testergebnisse sind nur ein kleines bisschen anders, was durch kleine Preisänderungen in Transaktionen aufgrund von Requotes ausreichend erklärt werden kann. Fazit: Die drei Moving Averages Expert Advisor hat diesen Test bestanden. Die Belastungsprüfung im Zufallsverzögerungsmodus hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Handelsergebnisse. Testen in einer anderen Handelsumgebung Führen Sie einen Test des Handelsroboters unter den Bedingungen aus, wie in seiner Beschreibung auf dem MQL5-Markt angegeben. Verbinden Sie sich dann mit einem anderen Broker-Konto und führen Sie den Test erneut aus. Es ist etwas ähnlich dem vorherigen Stresstests und erlaubt Ihnen, zu sehen, wie kleine Änderungen in den Preisen und in den Handelsbedingungen (Verbreitung, erlaubte StopLossTakeProfit Niveaus, etc.) Handelsergebnisse beeinflussen können. Zum Beispiel haben Sie die Expert Advisor Testergebnisse für EURUSD auf dem Makler Konto. Führen Sie den gleichen Test auf EURUSD, nur dieses Mal auf dem Broker B Konto. Sollten die Ergebnisse sehr unterschiedlich sein, ist es ein guter Grund, die Notwendigkeit eines solchen Handelsroboters zu überdenken. Ein anderes SymbolTime Frame Die Mehrheit der Handelsroboter werden so entwickelt, dass sie auf einem bestimmten Symbol handeln, und einige von ihnen müssen sogar für einen bestimmten Zeitrahmen verwendet werden. Es scheint ziemlich vernünftig zu sein, da jedes Instrument sich auf seine eigene Weise verhält. Daher werden Symbol und Zeitrahmen in der Regel immer in der Beschreibung eines Handelsroboters angegeben, der auf dem MQL5-Markt angeboten wird. Laden Sie eine Demoversion des Expert Advisor herunter und starten Sie sie auf einem anderen Symbol. Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass der Expert Advisor nicht mit einem kritischen Fehler abstürzt oder das Protokoll mit Handelsfehlermeldungen füllt, die in unangemessenen Startbedingungen verwendet werden. Zweitens überprüfen, dass eine profitable Handelsstrategie nicht extrem verlustreich geworden ist, aufgrund der oben genannten Änderungen in den Einstellungen - dies kann passieren, wo Kurvenanpassung stattgefunden hatte. Eine der einfachsten Möglichkeiten, um diese Art von Test für die Expert Advisor ist es, über alle Symbole zu optimieren, die in Market Watch ausgewählt. Wir führen die Optimierung der Expert Advisor in diesem Modus auf einem ziemlich langen Zeitrahmen H1 mit Every Tick Generation und erhalten eine ziemlich schnelle Antwort auf die zweite Frage. Ergebnisse einer solchen Optimierung zeigen, dass die Strategie ein Recht auf Existenz hat, was eine statistisch ausreichende Anzahl von Trades auf jedem Symbol zeigt, ohne wirklich schlechte Ergebnisse zu ergeben. Beachten Sie, dass wir eine Strategie für alle 13 Symbole in Market Watch getestet haben, wobei standardmäßig die gleichen Parameter eingestellt sind. Wir können sicherlich nicht erwarten, dass jeder Expert Advisor gleich gut auf jedem Symbol und Zeitrahmen funktionieren würde. Doch es lohnt sich, es in der Strategie-Tester mit dieser Methode. Es zeigt nicht nur mögliche Codefehler, sondern kann sogar neue Ideen geben. Schlussfolgerung . Das Verhalten der drei Moving Averages Expert Advisor war normal, wenn auf einem anderen Symbol Zeitrahmen getestet. Während des Tests wurden keine offensichtlichen Codefehler festgestellt. Backtesting on Bad Historical Data Wir haben herausgefunden, dass der Expert Advisor die besten Ergebnisse erzielt, wenn Sie an GBPUSD arbeiten. Aber was ist, wenn es sich nicht um ein konsistentes Muster handelt und dieses Verhalten auf das von 2012.01.01 bis 2012.09.28 ausgewählte Testintervall zurückzuführen ist, das durch einen reinen Fluke als günstig herausgestellt wurde? Um diese Frage zu prüfen, testen wir den Expert Advisor mit dem Gleichen Parameter über 2011, wobei 2011.01.01-2011.12.31 als Intervall. Wir führen den Test und sehen die Ergebnisse. Der Expert Advisor ist nicht mehr rentabel und hat sofort viel weniger wowable. Zudem übersteigen die im Jahr 2011 erlittenen Verluste deutlich die im Strategie-Tester am 2012.01.01-2012.09.28 bewiesenen Gewinne. Allerdings sind wir nun auf mögliche Verluste auch im Handel mit GBPUSD aufmerksam. Schlussfolgerung: Die drei bewegten Durchschnitte Expert Advisor erfordert weitere Entwicklung, um eine korrekte automatische Reaktion auf Veränderungen im Marktverhalten sicherzustellen, oder die richtigen Parameter für jedes Intervall müssen durch Optimierung gefunden werden. Backtesting über einen längeren Zeitraum Bei der Beschreibung von Beschreibungen versuchen Entwickler von Handelsrobotern, ihre Produkte am besten zu zeigen und liefern daher Berichte und Testdiagramme mit optimalen Parametern für ein bestimmtes Intervall. Da seit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Handelsroboters bis zum Zeitpunkt des Interesses viel Zeit vergangen ist, können wir einen sogenannten Forward-Test durchführen. Das Forward-Testen erfolgt über einen Zeitraum, der bei der Auswahl der optimalen Parameter nicht berücksichtigt wurde. Wir werden die Analyse dieses Expert Advisors auf GBPUSD über ein wenig längeres Testintervall, einschließlich historischer Daten, nach dem 28. September 2012 fortsetzen. Das Enddatum ist auf 2012.11.26 festgelegt, so dass fast zwei zusätzliche Monate. Nach dem Testlauf über den Zeitraum von 2012.01.01 bis 2012.11.26 erhalten wir die neue Test-Chart: In unserem Fall sind die Ergebnisse des Drei-Wege-Durch - schnitts-Expertenberaters über das zusätzliche kurze Intervall (Forward) sogar noch besser Als die in den vergangenen zehn Monaten erzielten. Dies ist jedoch sehr selten. Fazit: Prüfung der drei bewegten Durchschnitte Expertenrat auf GBPUSD über den längeren Zeitraum der Geschichte hat keine Schwächung der Handelsparameter gezeigt. Forward-Tests Forward-Tests werden verwendet, um die Stabilität des Handelssystems im veränderten Marktverhalten zu beurteilen. Die Optimierung von Parametern im Strategie-Tester ermöglicht es uns, die Parameter, bei denen der Handelsroboter am besten ist, in einem bestimmten Intervall zu erhalten. Dies garantiert jedoch nicht, dass die erhaltenen Parameter die selbe Beständigkeit aufweisen, selbst wenn sie für den Handel in der nächsten Zukunft verwendet werden. Händler, die automatisierte Handelssysteme entwickeln, verwechseln oft solche Konzepte wie Optimierung und Kurvenanpassung. Die Linie zwischen einer fairen Optimierung und Kurvenanpassung ist sehr dünn und schwer zu finden. Dies ist, wo Forward-Tests hat sich als nützlich, um die objektive Bewertung der erhaltenen Parameter bewährt. Bei der Optimierung im MetaTrader 5 Strategy Tester können Sie wählen, ob die resultierenden optimalen Parameter geprüft und die notwendigen Grenzen gesetzt werden sollen. Lassen Sie uns vorwärts testen unsere Handelsroboter mit den Einstellungen wie unten gezeigt. Forward ist auf 14 gesetzt, was bedeutet, dass das angegebene Intervall 2012.01.01 - 2012.11.26 wird in 4 Teile unterteilt werden. Die ersten 34 des Verlaufs werden verwendet, um die optimalen Parameter zu finden, und die besten 25 Pässe (Experten-Advisor-Parametersätze) werden auf den verbleibenden 14 historischen Daten vorwärts getestet. Geben Sie die zu optimierenden Parameter an - wir werden diejenigen auswählen, die Auswirkungen auf die Handelslogik haben sollen. Daher werden wir keine Parameter für das Money Management optimieren. Die obige Kombination des Schritts, sowie Start - und Stopp-Werte hat zu fast 5 Millionen Durchgängen geführt. Unter den gegebenen Umständen ist es nicht unangemessen, genetischen Algorithmus zu verwenden und MQL5 Cloud Network in die Optimierung einzubeziehen. Also, lassen Sie uns einen Blick auf die Ergebnisse der Optimierung einschließlich Forward Pässe, die insgesamt 21 Minuten und Kosten 0,26 Kredit für mehr als 4000 Pässe mit den Cloud-Agenten. Ein Beispiel, wie die Kosten berechnet werden, finden Sie im Artikel MQL5 Cloud Network: Sind Sie noch Berechnung Auf den ersten Blick scheint es etwas falsch mit ihm. Wir überprüfen die Ergebnisse und sehen, dass die Werte der ersten drei optimierten Parameter über alle Pässe gleich sind. Und nur die beiden letzten Parameter InpSignalThreeEMAStopLoss und InpSignalThreeEMATakeProfit haben unterschiedliche Werte. In Anbetracht der oben genannten, können wir zwei Annahmen: diese Parameter, insbesondere StopLoss und TakeProfit Werte haben in der Tat keinen Einfluss auf die Handelsergebnisse genetischen Algorithmus nicht aus der lokalen Extremum, die wir getroffen während der Optimierung. Lassen Sie uns beide Annahmen durch Re-Optimierung mit den gleichen Einstellungen und Eingabeparameter überprüfen. Diesmal sieht das Diagramm der Vorwärts-Testergebnisse ein wenig anders aus. Als Ergebnis der Optimierung können wir nun drei Hauptströme sehen. Dies bedeutet, dass die letzten beiden optimierten Parameter immer noch zufällig für den gegebenen Handelsroboter erscheinen. Fazit: Optimierung der drei bewegten Durchschnitte Expertenrat auf GBPUSD hat gezeigt, dass die Handelslogik nur von drei Parametern von sieben abhängig ist. Lassen Sie uns einen letzten Versuch machen und entfernen Sie unnötige Parameter aus der Optimierung. Wir haben jetzt nur 1650 Pässe. Daher wäre eine vollständige Parametersuche eher sinnvoll als eine genetische Optimierung. MQL5 Cloud Network wird in diesem Fall bieten uns mit mehr Agenten und die Zeit benötigt, um den Prozess wird als Ergebnis deutlich reduziert werden. Die Aufgabe wurde in 7 Minuten mit 2000 Cloud-Agenten abgeschlossen und die Forward-Test-Diagramm sieht gut aus. Die meisten Pässe über die Vorperiode erwiesen sich als rentabel, wobei die Anzahl der Punkte über den ursprünglichen 10.000 viel größer war als in der Verlustzone. Es sieht etwas hoffnungsvoll aus, aber es bedeutet nicht, dass die resultierenden Parametersätze auch in Zukunft rentabel sein werden. Anzahl der Parameter in einem Handelssystem Wir hatten die Chance zu sehen, dass nicht alle Strategieparameter, die für die Einrichtung eines Handelsroboters zur Verfügung stehen, gleichermaßen signifikant sind und die Handelsergebnisse beeinflussen können. In unserem Fall hatten die Werte InpSignalThreeEMAStopLoss und InpSignalThreeEMATakeProfit praktisch keinen Einfluss auf die Performance des Expert Advisor. Jedoch ist es üblicher, auf einen Handelsroboter zu stoßen, der eine große Anzahl von Parametereinstellungen hat. Zahlreiche Parameter erlauben es Ihnen, sehr genaue Einstellungen für einen Handelsroboter zu machen, um seine Leistung auf einen bestimmten Zeitraum der Geschichte zu bringen, der höchstwahrscheinlich während der Optimierung aufgedeckt wird. Kurvenanpassung bedeutet, dass der Expert Advisor wahrscheinlich nicht das gleiche Niveau der Rentabilität auf Daten über das angegebene Intervall für die Optimierung verwendet, wie es auf den Testdaten getan. Und noch schlimmer kann es das Gegenteil ergeben, was zu Verlusten führt. Es wird angenommen, dass, je weniger Parameter-Einstellungen ein Handelssystem hat, desto geringer die Möglichkeit, dass das identifizierte Muster in Zukunft verschwinden wird. Und umgekehrt - je mehr Parameter im System, desto geringer ist die Möglichkeit, dass der Markt seine Eigenschaften im Einklang mit einem solch abgestimmten Expert Advisor hält. Als Beweis dafür empfehlen wir Ihnen, sich mit den Ergebnissen der Handelsanalyse vertraut zu machen, die im Artikel Optimization VS Reality: Evidence von ATC 2011 vorgestellt wird, auf den wir weiter unten eingehen. Die Grafik zeigt die Handelsergebnisse der Teilnehmer über die Automated Trading Championship 2011 an. Die vertikale Achse zeigt den Kontostand am Ende der Championship und die horizontale Achse zeigt die Anzahl der externen Parameter des EAs an. Expert Advisors sind vertreten durch rote Diamanten. Es ist eindeutig ersichtlich, dass die Expertenberater mit einer Vielzahl von Parametern im Verlauf der Vorperiode der Meisterschaft verloren gingen oder bestenfalls brachen. Das Fehlen von externen Parametern in einem zum Verkauf angebotenen Handelsroboter sagt auch nichts über die Allgemeingültigkeit der entworfenen Handelsregeln aus und kann nicht als Kühle angenommen werden. Der Entwickler des Expertenberaters muss aus irgendeinem Grund einfach die äußeren Parameter innerhalb des Handelsroboters eingefädelt haben. Sehr hoher Profitfaktor Die meisten Händler mögen nicht, Trades zu verlieren und sie als Zeichen für einen fehlerhaften Betrieb eines Handelssystems zu nehmen. Tatsächlich können sie aufgrund der Art des Handels an den Finanzmärkten nicht vermieden werden. Jeder Handel bei der Eröffnung einer Position kann schließlich zu gewinnen oder verlieren. Handelsverluste sind unvermeidbar und werden als eine Form von natürlich vorkommenden Lohn und unvermeidlichen Ausgabenposten, wie in jedem Geschäft gesehen. Viele Entwickler von automatisierten Handelssystemen laufen auf Extreme und versuchen, die Anzahl der verlorenen Trades und Bruttoverluste auf das Minimum zu reduzieren. Um dies zu erreichen und die Ergebnisse zu verbessern, die im Strategie-Tester erhalten werden können, fügen sie zusätzliche Filter hinzu, die es Ihnen ermöglichen, Trades zu vermeiden und damit den Gewinnfaktor zu verbessern. Zusätzliche Filter haben ihre eigenen Parameter und Einstellungen und addieren sich zur Gesamtzahl der Eingangsparameter. Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn dividiert durch den Bruttoverlust. Der Profitfaktor der gewinnbringenden Systeme ist immer größer als 1. Jedoch, wenn man im Strategie-Tester zu hart und zu optimiert ein Handelssystem versucht hat, kann diese Zahl viel größer sein. Lassen Sie uns einen Blick auf ein weiteres Diagramm aus dem Artikel Optimierung VS Realität: Beweis von ATC 2011. Es ist klar, dass fast alle Handelsroboter, die einen sehr hohen Profitfaktor beim Testen über historische Daten hatten, nicht einmal in der Nähe ihrer Backtesting-Ergebnisse waren, wenn sie über die Forward-Periode der Automated Trading Championship 2011 getestet wurden und praktisch alles verloren hatten. Es deutet darauf hin, dass ein sehr hoher Gewinnfaktor, der im Strategie-Tester gezeigt wurde, auf die Anpassung der Strategie an einen bestimmten Zeitraum zur Optimierung des Handelsroboters zurückzuführen war. Riesige Profit auf historische Daten Eine weitere alarmierende Tatsache kann ein riesiger Gewinn in der Beschreibung eines Handelsroboters angegeben werden. Wenn die angehängten Strategie-Tester-Berichte eine himmelhohe Balance zeigen, hat sie höchstwahrscheinlich mit Kurvenanpassung zu tun. Oft wissen Entwickler solcher Gelddruckmaschinen nicht einmal, dass ihr System zu optimiert ist und zu viele externe Parameter aufweist. Lassen Sie uns diese Behauptung durch ein anderes Diagramm aus dem oben genannten Bericht unterstützen. Optimierung VS Realität: Beweis von ATC 2011. Käufer solcher Grails sind in der Regel unerfahren und leicht verblendet durch riesige Gewinne auf historische Daten. In diesen Fällen ist die Täuschung des Profits, die ein solcher Handelsroboter verdienen kann, echt und gegenseitig. Manipulationen mit dem Geldmanagementsystem Das Erstellen von speziellen Handelsmanipulationsregeln, die es Ihnen ermöglichen, durch schlechte historische Daten im Strategy Tester mit minimalen Verlusten zu gehen und die Rendite erfolgreicher Transaktionen zu maximieren, ist der komplizierteste und seltenste Ansatz für die abnorme Entwicklung eines Handelsroboters. Es ist weit davon entfernt, was man Geldverwaltung nennt. Eine derartige Anpassung kann am besten durch Testen auf Daten festgestellt werden, die außerhalb des Zeitraums liegen, der verwendet wird, um die Ergebnisse zu erhalten, die vom Entwickler in der Beschreibung des Handelsroboters angegeben werden. Je umfangreicher die Armatur, desto höher die Möglichkeit, dass der Handelsroboter den Test versagt. Vertraue niemandem. Not Even Yourself Leider Trading Roboter wie jedes komplexe Programm kann unbeabsichtigte Fehler, die nicht erkannt werden können, andere als durch Online-Handel. Kein Entwickler von Handelsrobotern kann garantieren, dass sein Programm fehlerfrei ist und korrekt alle Nicht-Standard-Situationen behandeln würde. Selbst der Expert Advisor, der erfolgreich getestet wurde, kann aufgrund eines kritischen Fehlers einen Trade-Fehler verursachen oder abstürzen. Wenn in unerwartete Bedingungen, die der Entwickler nicht voraussehen konnte. Die einzige implizite Garantie in diesem Fall kann Erfahrung und Reputation des Handels Roboter Entwickler. Und selbstverständlich ist ein Expert Advisor, der positive Ergebnisse im Signals-Service über einen ausreichenden Zeitraum gezeigt hat, zuverlässiger als der, der nicht hat. Was auch immer der Fall ist, lassen Sie sich nicht kalkulieren Sie künftige Gewinne und erinnere mich an zwei Regeln, die noch gültig sind: Vertrauen Sie niemandem, und keine Vergangenheit Handel Erfolge können zukünftige Gewinne garantieren. Wir empfehlen Ihnen auch folgende Artikel gewidmet Market: Expert Advisor Top 8211 Vergleichen Sie Live Forward Performance Diese Seite soll helfen, alle zu finden und folgen Sie den Live-Ergebnissen der besten Forex Roboter, die zu ihrem Trading-Stil passt. Die Leistungen werden in einer Weise analysiert und indiziert, die es dem besten Handelssystem erlaubt, es an den Anfang des Diagramms in einer angemessenen Zeitspanne von 8211 zu machen, siehe die Details unten die Tabelle für weitere Informationen. Alle Expertenberater auf dieser Seite laufen auf Live-Konten. Risiko-Rendite-Verhältnis Max. Geschlossener Drawdown Maximaler Drawdown (einschließlich Floating) Maximaler Floating-Drawdown Pips Durchschnittliche Trades pro Tag Abgekündigt am 14.06.2014. Nach Anforderung des Herstellers entfernt. Nicht mehr lieferbar. Obwohl es vielversprechend aussieht, ist es nicht mehr möglich, es über einen Händler zu erwerben. Nicht mehr lieferbar. Der Forward-Test wurde nicht für Kontinuitätsgründe (die Überprüfung) gestoppt, aber es wurde von der EA Top entfernt, weil es nicht mehr zum Verkauf verfügbar ist. Schade, seine leicht eine der besten EAs Ive bisher gesehen. Nicht mehr lieferbar. Neben der Verwendung von gestohlenen Code, der Verkäufer betrügt alle Mitgliedsorganisationen. Auslauf am 14.06.2014. Nach Anforderung des Herstellers entfernt. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Hinweis: Diese EA erfordert besondere Broker-Bedingungen. Hinweis: Diese EA erfordert besondere Broker-Bedingungen. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Aufgegeben am 12.05.2012. Es gab keine Aktivität seit Ende 2011 und das System ist nicht mehr kommerzialisiert. Hinweis: Diese EA erfordert besondere Broker-Bedingungen. Unterbrochen am 18.02.2013. Das System ist nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar. Der Forward-Test wurde nicht für Kontinuitätsgründe (die Überprüfung) gestoppt, aber es wurde von der EA Top entfernt, weil es nicht mehr zum Verkauf verfügbar ist. Schade, seine leicht eine der besten EAs Ive bisher gesehen. Aufgegeben am 29.05.2013. Die EA ist nicht mehr zum Verkauf, es gestoppt, zu Beginn des Jahres 2012, wenn Plimus kickte alle Forex-Produkte vermarktet. Aufgehoben am 01.05.2012. L-Plate-Konten sind bei Go-Markets nicht mehr verfügbar und bestehende L-Plate-Konten können nicht mehr gehandelt werden (dieser Forward-Test wurde auf einem solchen Konto ausgeführt). Nicht mehr lieferbar. Neben der Verwendung von gestohlenen Code, der Verkäufer betrügt alle Mitgliedsorganisationen. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Abgekündigt am 29.11.2013. Schlechte Strategie (halten und beten lange auf ein Instrument, das seinen zinsbullischen Trend verlassen hat). Abgekündigt am 06.02.2013. Das Produkt ist nicht mehr lieferbar. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Auslauf am 14.06.2014. Das System hat kein Affiliate-Programm mehr. Abgekündigt am 06.02.2013. Die EA ist nicht mehr authentifizieren und die Unterstützung nicht reagiert. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Hinweis: Diese EA erfordert besondere Broker-Bedingungen. Abgekündigt am 06.02.2013. Die Produktwebseite existiert nicht mehr. Auslauf am 14.06.2014. Das System ist nicht mehr verfügbar. Hinweis: Diese EA erfordert besondere Broker-Bedingungen. Unterbrochen am 26.08.2012. Die EA hat sehr inkonsistente Ergebnisse auf verschiedenen Konten gezeigt, schlechte Leistung für die überwiegende Mehrheit der Nutzer und schließlich Beweise für Kurvenanpassung hat sich aufgetaucht. Nicht mehr lieferbar. Das Produkt scheint nicht mehr vorhanden und Authentifizierung funktioniert nicht mehr. Aufgegeben am 12.05.2012. Der Verkäufer verschwunden, nachdem das System schlechte Leistung gezeigt hatte. Aufgegeben am 12.05.2012. Große Drawdown, kontinuierliche schlechte Leistung, nicht in der Lage, für ein paar Monate zu authentifizieren. Nicht mehr lieferbar. Das System lief in einige große Drawdowns und der Verkäufer scheint zu verschwinden, wenn das System schlecht nach seinem Relaunch (nachdem bereits einige Konten zum ersten Mal abgestürzt). Auslauf am 14.06.2014. Neben einer schlechten Performance ist das System nicht mehr verfügbar. Aufgegeben am 12.05.2012. Alles, was es zu zeigen hatte, war schlechte Leistung. Darüber hinaus ist das System nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar. Das System ist seit mehr als drei Monaten nicht gehandelt und der Verkäufer reagiert nicht mehr auf E-Mails. Auslauf am 03.06.2014. Die EA hatte übermäßigen Drawdown. Aufgegeben am 12.05.2012. Übermäßiger Drawdown schlechte Leistung Aufgegeben am 12.05.2012. Sein Drawdown überstieg 50 und seine Leistung war völlig hoffnungslos. Unterbrochen am 25.02.2012. Sein Drawdown war über 50 und die Website ist nicht mehr vorhanden. Unterbrochen am 26.09.2011. Das Konto wurde gestoppt trotz meiner Ergänzung der Balance. Auslauf am 14.06.2014. Das Konto erlitt ein komplettes Löschen. Kurze Beschreibung der Spaltenüberschriften Wochen im Test 8211 selbsterklärend. Gesamtgewinn 8211 der Gesamtbetrag, der in Bezug auf die Summe der Einlagen berechnet wird (in den meisten Fällen ist es nur die ursprüngliche Einzahlung). Geschlossen Pips 8211 die Gesamtzahl der Pips von allen Geschäften, die geschlossen wurden realisiert. Bitte beachten Sie, dass dies nicht die Anzahl der Floating Pips enthält, die das Ergebnis eines offenen Trades sein könnten. Monatliche Rendite 8211 die von Myfxbook berechnete monatliche Rendite. Risiko-Gewinn-Verhältnis 8211 berechnet durch Division des durchschnittlichen Verlusthandels durch den durchschnittlichen Gewinnhandel. Gewinnende Trades 8211 der Prozentsatz der Trades mit einem positiven Ergebnis. Max schloss Drawdown 8211 das Maximum 8220realized8221 Drawdown, was bedeutet der größte Drawdown jemals während der Account-Lebenszeit angetroffen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht das Eigenkapital berücksichtigt, so dass 8220unrealisierte8221 Drawdowns aus schwimmenden Gewinnen hier nicht berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist es der Drawdown, der von Myfxbook als der größte Unterschied zwischen einem Balance-Peak und dem niedrigsten folgenden Boden berechnet wird. Max Drawdown (einschl. Schwimmend) 8211 Im Gegensatz zum geschlossenen Drawdown gibt es auch schwimmende (nicht realisierte) Drawdowns, so dass es in einigen Fällen größer sein wird als sein Gegenstück, insbesondere für Raster-, Martingal - und Hold-and-Pray-EAs. Max Floating Drawdown Pips 8211 der maximale aufgezeichnete Wert der schwimmenden negativen Gewinn, in Pips. Durchschnittliche Trades pro Tag 8211 die Anzahl der durchschnittlichen Trades pro Tag. Natürlich umfasst die Berechnung nur Handelstage, die Wochenenden sind ausgeschlossen. Profitfaktor 8211 die Summe aller positiven Trades dividiert durch die Summe aller negativen Trades. Ein Gewinnfaktor unter 1 bedeutet, dass das System derzeit nicht profitabel ist, was auch von den anderen Stats gut sichtbar sein sollte. Birt8217s Index 8211 ein Leistungsindex von meinem eigenen basierend auf einem Sortino Ratio berechnet auf einer wöchentlichen Periode, sondern auch Factoring der Systemlebensdauer und der schwebenden Drawdown. Weitere Details über seine Berechnung sind verfügbar. Bitte beachten Sie, dass it8217s eine Arbeit im Gange und it8217s wahrscheinlich ändern, wie die Zeit vergeht und ihre möglichen Fehler beobachtet werden. Balance Diagramm 8211 dieses ist recht offensichtlich. Aktualisierungshäufigkeit Die Systemdetails werden etwa alle 30 Minuten aktualisiert. Die Bilanzbilder und die Indexzahlen des Birt8217s werden viermal pro Tag aktualisiert. Allgemeine Informationen Diese Seite ist so konzipiert, kontinuierlich wachsen und eine breite Palette von Experten-Berater zusammen mit Signal-Dienste. Es gibt keine Einschränkungen für die Systeme, die es hier machen wird. Auch wenn ein EA auf meiner No Review List ist, könnte es hier noch erscheinen. Ich empfehle Ihre Due Diligence vor dem Kauf von Systemen, die noch nicht vollständig überprüft. Als allgemeine Regel werde ich Systeme stoppen, die einen Drawdown über 50 erreichen, aber ich könnte Ausnahmen bilden und sie früher oder später abhängig von anderen Faktoren stoppen. Um einen ebenen Boden zu haben, versuche ich, eine 5 Monatsrückkehr und ein Maximum von 20 als Drawdown für jedes System, aber that8217s meistens zu raten, und es wird sicherlich wild variieren. Hey Brit, ist Ihre 8216league Tabelle8217 der Forexbots ehrfürchtig. Ein paar Fragen von einem Neuling bitte 1) Berücksichtigen die Zahlen (Saldo, Gesamtgewinne, monatliche Gewinne etc.) laufende Kosten der Software oder etwaige Kosten der Trades selbst (dh sind diese Netto - oder Bruttogewinne) 2 ) Betrachtet man die 8216balance8217-Charts und die Gesamtertragszahlen, so ist klar, dass einige Bots vor einiger Zeit sehr gut geklappt haben, aber seitdem Wasser getrieben haben (oder abgewertet haben). Ich frage mich, ob es sich lohnt, in einige standardisierte mittelfristige 8216gain8217 (i. e. anders als monatliche Summe). Vielleicht eine Spalte zeigt, wie Bots haben in den letzten 12 Monaten durchgeführt 3) Haben Bots neigen dazu, ihre Codealgorithmus aktualisiert Wenn nicht, würde dies vorschlagen, dass ihre Wirksamkeit verblassen über die Zeit (Punkt 2 mehr relevant). Was ist eine gute 8216working lifetime8217 von einem Bot Danke für alle Antworten. Mike 92 geschrieben von wan 6. Dezember 2015 (Vor 1 Jahr) Keltner Pro, nur zum Beispiel, zeigt 37549 Plektren geschlossen auf dieser Seite. Auf der MyFxbook-Seite zeigt es 4106 Pips. Ich glaube, es ist der gleiche Zeitraum. Ich verstehe die Diskrepanz nicht. Was bin ich vermisst 94 geschrieben von birt 17. Dezember 2015 (Vor 1 Jahr) Die meisten der Forward-Tests wurden vor etwa 6 Monaten gestoppt und ich begann Migration einige der Forward-Tests zu Demo-Konten und diese Seite zu einer neuen Formel und Format Aber nie zu tatsächlich fertig. Diese Zahl ist definitiv falsch, möglicherweise aufgrund einer Änderung in der myfxbook API. Ich erwarte, viele der anderen haben die Pips Figur falsch.